詳細(xì)闡述Kalman濾波模型
本文我們將詳細(xì)闡述Kalman濾波模型。作為最為經(jīng)典的一個(gè)濾波模型，它在量化投資的金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)處理中有重要的作用。
一、一個(gè)引例
假設(shè)臺(tái)上放著一枚硬幣，我們想知道這枚硬幣的直徑x大小到底等于多少。而眾所周知，每個(gè)人的測(cè)量都有或多或少的誤差。于是我們?nèi)個(gè)人測(cè)量的平均值作為我們對(duì)硬幣直徑x的估計(jì)，便有
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